Banca Naţională a României

Ghidul se adresează structurii care administrează o schemă de garantare a depozitelor statutară, în cazul schemelor de garantare a depozitelor administrate de o structură publică, precum şi autorităților desemnate cu supravegherea schemelor de garantare a depozitelor administrate privat și autorităților competente cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit şi autorităţilor de rezoluţie, în măsura în care se impune colaborarea acestora, ca participanți la plasa de siguranță, pentru asigurarea efectuării corespunzătoare a simulărilor de criză ale schemelor de garantare a depozitelor. Ghidul este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate desemnată și, după caz, autoritate competentă ori autoritate de rezoluție.

Ghidul EBA/GL/2021/10 înlocuiește Ghidul Autorității Bancare Europene privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (EBA/GL/2016/04) pentru care Banca Națională a României a asigurat conformarea prin emiterea Comunicatului cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (EBA/GL/2016/04).

Ghidul Autorității Bancare Europene (EBA/GL/2021/10) detaliază:

1. Metodologia simulărilor de criză ale schemelor de garantare a depozitelor:
   • programarea simulărilor de criză;
   • etapele cheie ale unui exercițiu de simulare de criză (etapa de planificare, etapa de derulare și etapa de raportare și de stabilire a măsurilor corective);
   • obligația de cooperare a schemelor de garantare a depozitelor cu autoritățile administrative relevante.
2. Scenariile de intervenție:
   • funcțiile schemelor de garantare a depozitelor cuprinse în scenarii, așa cum au fost prevăzute de actele normative prin care s-a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/49/UE și a Directivei 2014/59/UE de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, fiind necesar a fi avute în vedere, după caz, (i) funcția de compensare a deponenților (inclusiv, dacă este cazul, cu cooperare transfrontalieră), (ii) funcția de contribuție la rezoluție, (iii) funcția de evitare a intrării în dificultate a unei instituții de credit (nu este aplicabilă schemei de garantare a depozitelor din România întrucât opțiunea națională prevăzută la art. 11 alin. (3) din Directiva 2014/49/UE nu a fost preluată în cadrul de reglementare național) și (iv) funcția de contribuție la procedura de insolvență (nu este aplicabilă schemei de garantare a depozitelor din România întrucât opțiunea națională prevăzută la art. 11 alin. (6) din Directiva 2014/49/UE nu a fost preluată în cadrul de reglementare național);
   • modul de selectare a instituțiilor de credit participante care să fie incluse în scenariile de intervenție;
   • severitatea și complexitatea scenariilor.
3. Domeniile principale expuse la risc și indicatorii de simulare pentru fiecare dintre acestea:
   • capacități operaționale:
     • accesul la date
     • personalul și alte resurse operaționale
     • comunicarea cu deponenții și cu publicul larg
     • instrumentele prin care se plătesc compensațiile
     • perioadele de plată a compensațiilor și a contribuției la rezoluție
     • cooperarea dintre statele membre gazdă și cele de origine
   • capacități de finanțare:
     • adecvarea resurselor ex ante
     • evaluarea capacității de a lichida activele în care au fost investite resursele
     • adecvarea mijloacelor de finanțare ex post și alternative
     • evaluarea accesului la mijloacele de finanțare alternative
   • capacități de contribuție la rezoluție, de evitare a intrării în dificultate a unei instituții de credit și de contribuție la procedurile de insolvență (ultimele două nu sunt aplicabile schemei de garantare a depozitelor din România întrucât opțiunile naționale prevăzută la art. 11 alin. (3) și (6) din Directiva 2014/49/UE nu a fost preluate în cadrul de reglementare național)
   • scenarii de criză suplimentare
4. Evaluarea calitativă a rezultatelor simulărilor și a rezilienței schemelor de garantare a depozitelor:
   • sistemul de evaluare a indicatorilor individuali
   • evaluarea rezilienței schemelor de garantare a depozitelor în îndeplinirea atribuțiilor sale legale
   • sistemul de evaluare a rezilienței globale
5. Raportarea către Autoritatea Bancară Europeană – schemele de garantare a depozitelor trebuie să raporteze către Autoritatea Bancară Europeană rezultatele a cel puțin un ciclu de simulare de criză efectuat integral până la data care urmează să fie anunțată, dacă este cazul, de Autoritatea Bancară Europeană atunci când planifică și efectuează evaluări inter pares (în vederea comparării rezultatelor testelor realizate de schemele de garantare a depozitelor, pentru evaluarea rezilienței acestora).

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
Ghid privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (revizuit)

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
Revised Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU repealing and replacing Guidelines EBA/GL/2016/04