Banca Naţională a României

În data de 26 noiembrie 2015, a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR şi Preşedinte al CNSF, dna. Anca Dana Dragu, Ministrul Finanţelor Publice, dl. Mișu Negrițoiu, Preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi dl. Eugen Dijmărescu, Director al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Potrivit atribuțiilor de a adopta recomandări și, respectiv, opinii consultative, pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional (art.1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), Comitetul a evaluat obiectivele și instrumentele macroprudențiale asumate anterior de către BNR și ASF. O atenție deosebită a fost acordată amortizoarelor de capital ce pot fi impuse instituţiilor de credit, pe lângă cerinţele minime de fonduri proprii, în vederea creşterii rezilienţei sectorului financiar, precum și a limitării eventualelor efecte negative asupra stabilităţii sistemului financiar şi a stabilităţii economice.

În acest scop, membrii CNSF au adoptat Recomandarea CNSF nr. 1/26.11.2015 prin care se recomandă Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, să impună instituţiilor de credit, implementarea amortizoarelor de capital, începând cu 1 ianuarie 2016, astfel: un nivel de 0 (zero) la sută pentru amortizorul anticiclic de capital, un nivel de 0,625% pentru amortizorul de conservare a capitalului, iar pentru celelalte amortizoare urmează a fi parcurse procedurile conform reglementărilor în vigoare.

Având în vedere obligația derivată din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, transpusă în legislația națională prin Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit și Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 06/12/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, de a activa amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital, începând cu 1 ianuarie 2016, s-a recomandat ca aceste amortizoare să fie implementate la niveluri minime, după cum urmează:

1. amortizorul de conservare a capitalului se va introduce, începând cu 1 ianuarie 2016, în trepte procentuale de 0,625% pe an din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției, de-a lungul perioadei 2016-2019, ajungând la nivelul impus de 2,5%, astfel:
   • de la 1 ianuarie 2016 – 0,625%
   • de la 1 ianuarie 2017 – 1,25%
   • de la 1 ianuarie 2018 – 1,875%
   • de la 1 ianuarie 2019 – 2,5%
2. amortizorul anticiclic de capital nu va fi impus instituţiilor de credit cu o rată a mai mare de 0 la sută, începând cu 1 ianuarie 2016.

Cerințele de capital pentru instituțiile de credit existente în prezent referitoare la nivelul minim reglementat al ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituției de credit, se vor modifica, ca urmare a introducerii acestor amortizoare, astfel:

• de la 1 ianuarie 2016 – 5,125%
• de la 1 ianuarie 2017 – 5,75%
• de la 1 ianuarie 2018 – 6,375%
• de la 1 ianuarie 2019 – 7%

Se estimează că utilizarea acestor instrumente macroprudenţiale nu va implica aport de capital, în acest moment, în cazul instituţiilor de credit din România, având în vedere nivelul ridicat al rezervelor de capital existente, relevat prin indicatorii de adecvare a capitalului raportaţi de acestea. De asemenea, analizele efectuate au relevat faptul că impunerea amortizoarelor de capital nu va afecta negativ procesul de reluare sustenabilă a creditării sectorului real.

Membrii CNSF vor emite periodic recomandări privind aplicarea amortizoarelor de capital în România.