A. Instrumente macroprudențiale privind debitorii: limite privind gradul de îndatorare (debt service-to-income, DSTI) și nivelul de colateralizare (loan-to-value, LTV).

B. Cadrul macroeconomic și stabilitatea financiară: (i) principalele balanțe/conturi macroeconomice: PIB, balanța de plăți, bugetul de stat și datoria publică; (ii) legăturile dintre principalele elemente macroeconomice și implicațiile asupra stabilității financiare.

C. Riscurile sistemice în sectorul financiar: (i) Riscul de credit. Riscul de lichiditate. Riscul operațional. Riscul de concentrare. Riscul de contagiune; (ii) Legătura dintre componentele sistemului financiar și, respectiv, dintre sectorul populației, companiilor nefinanciare și pieței imobiliare; (iii) Monitorizarea riscurilor asupra stabilității financiare generate de sectorul real, în special pe segmentul populației și al pieței imobiliare rezidențiale și comerciale; (iv) Riscurile generate de schimbările climatice și alte riscuri de mediu; (v) Riscurile generate de inovațiile tehnologice în sistemul financiar, inclusiv implicațiile emiterii unei monede digitale de către băncile centrale.

D. Instrumente de evaluare a riscurilor la adresa stabilității financiare: (i) Probabilitate de nerambursare: factori determinanți și modele de cuantificare a riscului de credit; (ii) Modele econometrice de calcul a probabilității de apariție a unui risc sistemic, inclusiv a unei crize valutare; (iii) Modele de identificare și cuantificare a riscurilor sistemice prin utilizarea de tehnici de machine learning. .

A. Regresia liniară (ipoteze model, proprietăți estimator OLS, testul t, interpretare rezultate).

B. Logit (ipoteze model, interpretare rezultate).

C. Estimări de tip panel (modele cu efecte fixe, modele cu efecte variabile).

D. Analiza seriilor de timp – conceptul de staționaritate, cointegrare, modele autoregresive univariate şi multivariate.